COT Strategy

Die COT Strategie basiert auf den COT Daten (Commitment of Traders Report) für Rohstoffe. Diese Strategie wurde von Max Schulz von Indiderweek.de entwickelt. Seit 2014 performante diese Strategie mit über 70% pro Jahr!

https://insider-week.de/pro-account/

COT Strategie Equity

Die COT Strategie wird mit Future auf Rohstoffe und Währungen umgesetzt und ist damit eher etwas für den erfahrenen Börsianer.

Eine  Kombination der COT Strategie mit der SP500 ETF Strategie ist überaus sinnvoll, da nur eine geringe bis gar keine Korrelation von Rohstoffen und Währungen mit den Aktienmärkten  besteht.

Die niedrige Korrelation in Zahlen ausgedrückt in folgender Übersicht (seit 2014):

SP500 ETF STrategie:

maximaler Drawdown: 9%

Cumulative annual Return: 13%

COT Strategie:

maximaler Drawdown: 8,5%

Cumulative annual Return: 77%

Kombination:

maximaler Drawdown: über 11%

Cumulative annual Return: über 90%

Fazit:

Trotz Erhöhung der jährlichen Rendite ergibt sich nur ein unwesentlicher höherer Drawdown. Die Ergebnisse zeigen die optimale Ausnutzung des Kapitals mit einem beispielhaften Effekt von nichtkorrelierenden Systemen.

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