SP500 ETF Strategie

Die SP500 ETF Strategie bezieht ihre Signale vom Market Alert Index .
Gehandelt wird in unserer persönlichen Challenge ein ETF auf den SP500 (SPY). Wir haben uns bewusst für den SP500 Index entschieden, um das Einzelaktienrisiko auszuschließen.

 

Pro Jahr gibt es nicht viele Handelssiganle, zwischen 3 und 10. Hinzu kommen noch einige wenige Positionsgrößenanpassungen.
Das ist der wesentliche Unterschied zum Alert Index, die variierende Positionsgröße.

Der Alertindex selbst kennt nur die Zustände rot oder grün, während die SP500 ETF Strategie mit variierenden Positionsgrößen arbeitet. Selektiv werden Teilverkäufe vorgenommen oder die Eröffnungsposition wird auf Grund hoher Volatilität geringer bemessen.

Hier geht es zum Webinar: Krisensichere SP500 Strategie


Einige Stunden vor jedem Handelssignal gibt es eine Handelsinformation, über die per email informiert wird.

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Häufig gibt es neben einer Handelsinformation einen Marktkommentar zur aktuellen Situation und manchmal gibt es eine andere Handlesidee unabhängig von der SP500 Strategie. Es soll nicht langweilig werden.

Die konkreten Handelsinformationen und Kommentare finden Sie auf der Homepage im Bereich Tradingsignale und Marktkommentare zur SP500 Strategie.

Die Aufarbeitung der Daten für den Market Alert Index erfolgt täglich im Zuge unseres Arbeitsflows.


Beispiele einer Handelsinformation:

25-03-2020
Wir eröffnen  heute zur Markteröffnung (USA) eine Position auf den SP500
Die Investitionsquote beträgt 70%.

oder

01-01-2019

Wir reduzieren die Positongröße zur Eröffnung von 100% auf 80%.


 

Die Strategie kann umgesetzt werden mit Future (MES oder ES) oder ETFs. Es können amerikanische oder europäische ETFs verwendet werden.

Die Performance der europäischen ETFs wird um den Wechselkurs Euro/Dollar abweichen.

Eine Auswahl an ETFs für den europäischen Markt gibt es hier: ETF Suche

Wir selbst verwenden den ETF mit dem Kürzel SPY. Wir haben uns für die ETF-Variante entschieden, da die Anpassung der Positonsgröße leichter fällt und bei langlaufenden Trades das "Future-Rollen" entfällt. Die Vorteile sind wirklich nur marginal, daher können beide Varianten benutzt werden.

Mehr zum Thema Berechnung der Positonsgröße und zum Unterschied Future/ETF findest Du hier: Berechnungsbeispiele

 


Die letzten Trades,siehe farbige Pfeile im Chart.

Der größte Vorteil besteht darin, das die Strategie sehr wenig Handelsanweisungen pro Jahr hat und damit leicht für Berufstätige umgesetzt werden kann. Ein weiterer großer Vorteil ist die ausreichend hohe Liquidität der ETFs auf den SP500. Der SP500 an sich ist der bekannteste Aktienindex der Welt und beinhaltet die größten Unternehmen der USA. Damit ist das Einzelaktienrisiko oder die Pleite eines Unternehmens ausgeschlossen. Der Market Alert Index hat in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt, dass alle großen Krisen hervorragend umschifft werden konnten. Das zeigt sich an den nachstehende Performance Kennzahlen.

Wir veröffentlichen die Signale für Longpositionen und für Shortpositionen. Die Erklärungen für die Shortpositionen sind einem extra Link unter Short Strategy zusammengefasst.

Die Investments auf der Shortseite entsprechen unserer Total-Return Philosophie. Total Return bedeutet, das jedes Jahr eine positve Rendite  erzielt werden soll. Das läßt sich am besten erreichen, wenn in fallenden Märkten ebenfalls profitiert werden kann. Gerade in stark fallenden Märkten läßt sich sehr gut Geld in kurzer Zeit verdienen.

Long only
Long + Short

Mit einem Cummulative Annual Return von 13,8% und einem maximalen Dradown um die 10% (nur in 2008 13%) ergab sich trotz des passiven Charakters eine ansehnliche Rendite auf der Long Seite. Bei einer Long-Short-Kombination erzielte das System seit 1998 sogar einen durchschnittlichen CAR von 23% (siehe rechte Seite) bei 14% Drawdown! Grund genug, die Long-Short-Kombination umzusetzen.

 

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