Glass Buildings

Market Alert Index

Market Alert Index aktuell

Der Market Alert Index definiert für den SP500 Index Aufwärts- und Abwärtsphasen, ähnlich wie eine Ampel. Bei "rot" besteht Gefahr in Verzug. Zeigt der MAI hingegen auf "grün", signalisiert das ein tendenziell positives Börsenumfeld.

 

Seine wichtigste Funktion ist es vor möglichen Bärenmärkten ein Warnsignal zu geben, um Positionen im Markt aufzulösen.


Zur Berechnung für den MAI werden Kriterien wie Zinsen, Inflation, Devisenverhältnisse, Geldflüsse, Branchen, Intermarketanalysen (Gold, Bonds, Stocks) berücksichtigt.
Für das kurzfristigere Timing fließen Breadthindikatoren, Volatilitäten und Volumen ein. Die Funktionsweise ähnelt dem sehr bekannten Fear and Greed Index, der von CNNBusiness herausgegeben wird.

https://money.cnn.com/data/fear-and-greed/

Der Vorteil des W5 Börsen Barometers ist seine kurze Reaktionszeit. Es springt bei unmittelbarer Gefahr sofort auf rot und signalisiert "Exit". Mit klaren Ein- und Ausstiegsignalen ist es eindeutiger als vergleichbare Barometer. Der MAI ist die Grundlage für unsere SP500 Strategie.


Die meisten Unterindikatoren müssen „aufbereitet“ werden, um sie besser verwenden zu können. Zur Nutzbarkeit werden die Rohdaten in Additions-, Ratio- oder Percentrank Indikatoren verwandelt.
Damit ein Signal reproduzierbar entsteht arbeiten wir mit Levels oder gleitenden Durchschnitten je Unterindikator.


Die Regeln sind eindeutig und lassen kein Platz für Interpretation. Für jeden Tag kommt ein Wert heraus, der rot oder grün anzeigt.

Der Status des MAI ergibt sich nach dem Mehrheitsprinzip. Wenn z.B. 6 Unterindikatoren von 15 ein Warnsignal geben, springt der der Market Alert Index auf rot.

Volatilität

  • Der Volatilitätsindex (VIX) des Chicago Board Options Exchange (CBOE) ist ein vielbeachteter Indikator, um eine Einschätzung zur vorherrschenden Stimmung am US-Aktienmarkt zu bekommen.

  • Der CBOE Volatility Index (VIX) bezieht sich auf den S&P 500 und drückt die erwartete Schwankungsbreite des Marktes aus.

  • Ein hoher Wert weist auf einen unruhigen Markt hin, niedrige Werte lassen einen eher ruhigen Markt erwarten, der sich ohne große Kursschwankungen bewegen wird.

Volumen

  • Die großen Marktteilnehmer bestimmen den Werdegang der Börsen. Große Teilnehmer bewegen viel Geld und hinterlassen Ihre Spuren in Form von großen Volumen.
    Je mehr Volumen in steigende Aktien fließt, desto stabiler ist ein Aufwärtstrend. In stark fallenden Märkten ist häufig eine Abnahme der Volumen (zuvor extrem hoch) zu beobachten und deutet auf ein bevorstehendes Ende eines Abverkaufs hin.

Stock Bond Ratio

  • Die Stock Bond Ratio misst, ob Geld eher in den sicheren Hafen der Bonds fließt oder in die etwas „risikoreicheren“ Aktien.
    Heutzutage ist fraglich, ob die Bonds tatsächlich sicherer sind als Aktien aber als kurzfristiger Timing Indikator hat dieses von Net Davis Research entwickelte Model durchaus seine Berechtigung.

New Lows

  • Dieser Index stellt die Anzahl der Aktien mit neuen Tiefstständen dar.
    Üblicherweise werden die 52-Wochen Tiefs dargestellt. Es gibt aber auch den 4 Wochen Low Indikator, der die Anzahl der Aktien bemisst, die ein neues 4 Wochen Low gemacht haben.
    Wir verwenden hier das Universum der Aktien im SP500.
    Je weniger Lows gemacht werden, desto stabiler ein Trend.

New Highs

  • Dieser Index stellt die Anzahl der Aktien mit neuen Höchstständen dar.
    Üblicherweise werden die 52-Wochen Hochs dargestellt. Es gibt aber auch den 4 Wochen High Indikator, der die Anzahl der Aktien beziffert, die ein neues 4 Wochen Hoch gemacht haben.
    Wir verwenden hier das Universum der Aktien im SP500.
    Je mehr Hochs gemacht werden, desto stabiler der Aufwärtstrend. Dieser Indikator eignet sich ebenfalls als Übertreibungsindikator. Zuviele neue Hochs ist eher ein Warnsignal.

     

Advance Decline Line

  • Die AD-Linie wird als Zeitreihe der kumulierten täglichen Differenzen zwischen der Anzahl gestiegener und der Anzahl gefallener Aktien berechnet. Damit drückt er im wesentlichen aus, von wie vielen Aktien einen Aufwärtsmarkt „getragen“ wird.
    Ein intakter Aufwärtsmarkt sollte von einer steigenden AD-Line begleitet werden.

Stock above Moving Average

  • Dieser Indikator gibt die Anzahl derjenigen Aktien an, die über ihrem gleitenden Durchschnitt (z.B. 200-Tage-gleitenden -Durchschnitt) liegen.

    Wir benutzen 4 unterschiedliche Indikatoren aus diesem Segment. Wir bemessen die Anzahl der Aktien, die über ihrem 200Tage und über ihrem 50Tage-gleitenden-Durchschnitt liegen.
    Die Werte sind relevant für das Flagschiff, dem SP500 aber auch für den Russell2000.

Wie hat sich der Market Alert Index in der Vergangenheit bewährt?

Bisher hat der Market Alert Index in der Vergangenheit jede Krise hervorragend erkannt. Es kommt aber auch vor, dass der Alert Index "anschlägt" obwohl im Anschluß kein starker Bärenmarkt folgt. Aber besser vorbereitet zu sein als unter die Räder zu geraten.

Equity
MAI

Bärenmarkt der Dotcom Blase 2000 bis 2003

Bärenmarkt der Finanzkrise 2008

Corona Krise 2020

Kostenlose Email-Updates:

Kontakt

© 2020 by VCM Venture Capital Ltd.