SP500 Strategie

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 Unterschied der SP500 Strategie zum Börsenbarometer?

Die SP500 ETF Strategie bezieht ihre Signale vom Börsenbarometer bzw. vom Market Alert Index .


Gehandelt wird ein ETF auf den SP500 (SPY). Alternativ können Future verwendet werden. Wir haben die Strategie bewusst entwickelt und uns für einen Index, den SP500 entschieden, um das Einzelaktienrisiko auszuschließen.

 

Pro Jahr gibt es nicht viele Handelssignale, zwischen 3 und 10. Hinzu kommen noch einige Positionsgrößenanpassungen. Damit ist die Strategie ideal für berufstätige Investoren mit wneig Zeit.


Das ist der wesentliche Unterschied zum Market Alert Index, die variierende Positionsgröße und das adjustierte Ein- und Ausstiegsmanagement.

Wenn der MAI rot zeigt, bedeutet das nicht, dass wir sofort eine Shortposition eröffnen! Auch wird eine bestehnde Longposition nicht unbedingt sofort verkauft.

Ähnlich verhält es sich, wenn der MAI auf grün umschlägt. Auch in diesem Fall wird zunächst auf eine Art markttechnische Bestätigung (Priceaction) gewartet.

Der Alertindex selbst kennt nur die Zustände rot oder grün, während die SP500 ETF Strategie mit variierenden Positionsgrößen arbeitet. Selektiv werden Teilverkäufe vorgenommen oder die Eröffnungsposition wird auf Grund hoher Volatilität geringer bemessen.

Für wen ist diese Strategie ideal?

1)

Investoren mit mittlerem oder hohem Depotvolumen, die an der Börse nur wenig aktiv sein wollen, hohen Wert auf Kapitalschutz legen und trotzdem zweistellige Renditen erzielen möchten.

2)

Anleger, die am Anfang ihrer Sparkarriere stehen und Ihr Kapital möglichst schnell vermehren wollen. Unser System ist skalierbar. Mit angemessener Risikobereitschaft und Kenntnissen zum Thema Leveraging können hohe Renditen erzielt werden, die das Depot schnell wachsen lassen.

Mehr zum Thema Risiko und Leverage hier.

Welche ETFs können verwendet werden?

Gehandelt wird ein ETF auf den SP500 (SPY). Alternativ können Future auf den SP500 (MES  oder ES) verwendet werden.

Wir haben die Strategie bewusst entwickelt und uns für einen Index, den SP500 entschieden, um das Einzelaktienrisiko auszuschließen.

Wer europäische ETFs verwendet, wird ein wenig mit einer geringeren Liquidität konfrontiert. Da die SP500 Strategie aber einen "langsamen Charakter" hat, wird sich die geringere Liquidität kaum auswirken bzw. nur in Situationen, wo mit einem Stoploss gearbeitet wird.

Die Performance der europäischen ETFs wird um den Wechselkurs Euro/Dollar abweichen.

Eine Auswahl an ETFs für den europäischen Markt gibt es hier: ETF Suche

Mehr zum Thema ETF Bezeichnung: ETF-Namen- Entschlüsselung

Bei Interactivebrokers kann das Symbol SPY5 verwendet werden. Dahinter verbirgt sich ein ishares-ETF. Dieser hat aber geringe Liquidität.

Mehr zum Thema Berechnung der Positionsgröße und zum Unterschied Future/ETF findest Du hier: Berechnungsbeispiele

SP500 Strategy longterm.JPG

Diese Frage wird häufig gestellt:

Ich möchte bei der SP500 Strategie mitmachen aber das letzte Einstiegssignal liegt schon weit zurück?

  1. Wann soll ich einsteigen?

  2. Mit wieviel Prozent meines Kapitals soll ich einsteigen?

Bei der SP500 Strategie wird die Positionsgröße gelegentlich angepasst, je nach Marktsituation.

  1. Sobald eine Vergrößerung einer Positionsgröße ansteht, ist ein geeigneter Zeitpunkt, um einzusteigen.

  2. Die Positionsgröße kann der vorgeschlagenen Größe entsprechen

Performance Report

 

Der Market Alert Index hat in der Vergangenheit eindrucksvoll gezeigt, dass alle großen Krisen hervorragend umschifft werden konnten. Das zeigt sich an den nachstehende Performance Kennzahlen.

Long only
SP500 ETF Long Strategy Portfolio Equity
SP500 ETF Long Strategy Underwater Equit
SP500 ETF Long Strategy Profit Table.PNG
SP500 ETF Long Strategy Report.PNG
Long + Short
SP500 ETF Short+Long Strategy Equity.png
SP500 ETF Short+Long Strategy Underwater
SP500 ETF Short+Long Strategy Profit Tab
SP500 ETF Short+Long Strategy Report.PNG

Bei einer Long-Short-Kombination erzielte das System seit 1998 einen durchschnittlichen CAR von 23% (siehe rechte Seite) bei 14% Drawdown!

 

Die Shortergebnisse:

 

Short Signals only
SP500 ETF Short Strategy Report.PNG
SP500 ETF Short Strategy Profit Table.PN
SP500 ETF Short Strategy Underwater Equi
SP500 ETF Short Strategy Portfolio Equit